엔비디아(NVIDIA)가 NeMo Agent Toolkit을 활용해 금융 알파 시그널(alpha signal) 발굴 프로세스를 자동화하는 멀티 에이전트 시스템 구현 방법을 공개했다. 기존에 퀀트 연구자들이 수작업으로 진행하던 시장 신호 가설화·코드 구현·백테스트 검증 사이클을 세 개의 전문화된 AI 에이전트가 자동으로 처리한다.
시스템은 역할이 명확히 구분된 세 에이전트로 구성된다. 시그널 생성 에이전트는 시장 데이터를 분석해 잠재적 알파 신호를 가설화하고, 코드 에이전트는 그 가설을 실행 가능한 파이썬 코드로 변환한다. 평가 에이전트는 백테스트를 수행하고 결과를 바탕으로 개선 방향을 제시해 다음 반복 주기에 피드백한다. 이 세 에이전트는 Nemotron 모델을 LLM으로 삼아 추론하며, NeMo Agent Toolkit이 에이전트 간 조율과 워크플로우 관리를 담당한다. 추적·모니터링에는 Arize Phoenix를 활용해 LLM 추론 과정을 가시화했다.
실제 생성된 모멘텀 신호의 성능 검증 결과를 보면, 선정된 신호는 3,504 거래일에 걸친 백테스트에서 정보 계수(IC, Information Coefficient) 평균 -0.0134, IC 표준편차 0.1483을 기록했다. p값은 10의 -7승 미만으로 통계적 유의성이 확인됐으며, 양수 IC 비율은 46.38%였다. 엔비디아는 이 수치가 실제 금융 시장에서 의미 있는 예측력을 갖춘 신호임을 시사한다고 밝혔다.
퀀트 금융 분야에서 신규 알파 소스를 발굴하는 연구 사이클은 전통적으로 시간과 전문 인력이 많이 요구된다. 멀티 에이전트 방식은 이 사이클을 자동화해 연구자가 더 많은 가설을 빠르게 검증할 수 있도록 한다. YAML 기반 구성 파일로 모델과 파라미터를 유연하게 교체할 수 있어, 특정 LLM이나 데이터 소스에 종속되지 않는 범용 프레임워크로 확장이 가능하다.
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